Bollinger Bånd 2 9

Bollinger Bands Introduction. Bollinger Bands er et teknisk handelsverktøy laget av John Bollinger tidlig på 1980-tallet. De oppsto fra behovet for adaptive trading bands og observasjonen at volatiliteten var dynamisk, ikke statisk som det var allment trodd på tiden. Formålet med Bollinger Bands skal gi en relativ definisjon av høy og lav. Ved definisjon er prisene høye i øvre bånd og lavt i nedre bånd. Denne definisjonen kan hjelpe til med streng mønstergjenkjenning og er nyttig for å sammenligne prishandlinger med indikatorer for å komme fram til systematisk handelsbeslutninger. Bollinger Bands består av et sett med tre kurver trukket i forhold til verdipapirpriser. Mellombåndet er et mål for mellomtidsutviklingen, vanligvis et enkelt glidende gjennomsnitt, som tjener som basis for overbandet og nedre båndet The intervallet mellom de øvre og nedre båndene og mellombåndet bestemmes av volatilitet, typisk standardavviket til de samme dataene som ble brukt til av erage Standardparametrene, 20 perioder og to standardavvik, kan justeres for å passe dine formål. Se Bollinger Bands i action. Les om hvordan du bruker Bollinger Bands Bollinger på Bollinger Bands bok av John Bollinger, CFA, CMT. Få 22 Bollinger Band rules. Sign opp for å motta sporadiske e-postmeldinger om Bollinger Bands, webinarer og Johns nyeste arbeid Vi deler aldri informasjonen din. John Bollinger s Månedlig kapitalvekstbrev Analyse og kommentarer på markedene pluss investeringsanbefalinger av John Bollinger. CGL Abonnentområde. Februari 2017 Utdrag Nåværende Outlook. Våre nåværende utsikter for amerikanske aksjer er ganske positive. Vi forventer høyere priser over mellomperioden. Markedsinternaler er sterke, deltakelsen er bred og veksten tiltrekker interesse Nye 52 ukers høyder forblir sterke og nye nedturer er ikke-eksisterende. media er ofte negativ, noe som tyder på at vår bullish mening ikke er i nærheten av å bli universelt akseptert. En skanning av nettstedene som CNBC, MarketWatch, en nd Yahoo Finance bekrefter dette Vi forstår at verdsettelsene er høye, men dette ser ikke ut til å være en negativ faktor ennå. Et annet potensielt negativt, økende renten, synes ikke å være i stand til å få noe traction. Bollinger Bands. Bollinger Bands er en teknisk Kartindikator populær blant handelsmenn på tvers av flere finansmarkeder På et diagram er Bollinger Bands to band som smelter markedsprisen. Mange handlere bruker dem primært til å bestemme overkjøpte og oversoldnivåer. En felles strategi er å selge når prisen berører øvre Bollinger Band og kjøper når den treffer det nedre Bollinger Band Denne teknikken fungerer generelt bra i markeder som spretter rundt i et konsistent utvalg, også kalt utvalgsbaserte markeder. I denne typen marked spretter prisen av Bollinger Bands som en ball som hopper mellom to vegger. Selv om Selv om prisene noen ganger kan hoppe mellom Bollinger Bands, bør bandene ikke sees som signaler for å kjøpe eller selge, men heller som en tag Som John Boll inger var først å erkjenne, båndene i båndene er bare det - koder, ikke signaler. En tag av det øvre Bollinger-bandet er ikke i seg selv et salgssignal. Et merke av det nedre Bollinger Band er ikke i seg selv et kjøpssignal. Pris ofte kan og går i båndet I slike tilfeller vil handelsmenn som fortsetter å prøve å selge når overbandet rammes eller kjøpes når nedre bandet blir rammet, møte en uhyggelig serie utbrudd eller verre, et stadig økende flytende tap når prisen beveger seg videre og lengre bort fra det opprinnelige inngangspunktet. Ta en titt på eksemplet under for en pris som går på bandet. Hvis en forhandler hadde solgt første gang det øvre Bollinger-bandet ble merket, ville han ha vært dyp i den røde. Kanskje en bedre måte å handel med Bollinger Bands er å bruke dem til å måle trender. Bruke Bollinger Bands til å indentifisere en trend En vanlig clich i handel er at prisene varierer 80 av tiden. Det er en god del sannhet til dette utsagnet siden markeder for det meste konsoliderer som okser og bjørner kamp for supr emacy Markedsutviklingene er sjeldne, og det er derfor at handel med dem ikke er så lett som man kan tenke. Se på pris på denne måten, kan vi da definere trend som avvik fra normen. I kjerne måler og avbilder Bollinger Bands avviket eller volatilitet av prisen Dette er grunnen til at de kan være svært hjelpsomme til å identifisere en trend. Bruk av to sett med Bollinger Bands - en generert ved hjelp av parameteren 1 standardavvik og den andre ved hjelp av den typiske innstillingen av 2 standardavvik - kan hjelpe oss å se til pris på en annen måte. I diagrammet nedenfor ser vi at når priskanalene mellom de to øvre Bollinger Bands 1 SD og 2 SD borte fra mener, er trenden oppe. Derfor kan vi definere området mellom de to båndene som kjøpet sonen Omvendt, hvis priskanaler i de to nedre Bollinger-bandene 1 SD og 2 SD, så er det i selgesonen. Endelig, hvis prisen vandrer rundt mellom 1 SD-bånd og 1 SD-bånd, er det i utgangspunktet i et nøytralt område, og vi kan si at det er s i ingen manns land. En annen stor fordel med Bollinger Bands er at de justeres dynamisk etter hvert som volatiliteten øker og avtar. Bollinger Bands utvider automatisk og kontrakt i synkronisering med prishandling, og skaper en nøyaktig trendende konvolutt. Konklusjon Som en av de mest populære handelsindikatorer har Bollinger Bands blitt et avgjørende verktøy for mange tekniske analytikere. Ved å forbedre funksjonaliteten ved bruk av to sett med Bollinger Bands, kan forhandlere oppnå et større nivå av analytisk sofistikering ved hjelp av dette enkle og elegante verktøyet for trending. Det er også mange forskjellige måter å sette opp Bollinger Band på, kan metoden vi beskrev her være en av de vanligste måtene. Bollinger Bands kan bidra til å identifisere en trend, i neste avsnitt ser vi på MACD-indikatoren som kan brukes til å måle styrken av en trend For å se på andre typer band og kanaler, ta en titt på Capture Profits ved hjelp av bånd og kanaler. Bollinger Bands Funksjoner. Båndbånd, som er linjer tegnet i og rundt prisstrukturen for å danne en konvolutt, er prisens virkning nær kantene på konvolutten som vi er interessert i. De er en av de kraftigste konseptene som er tilgjengelige for den teknisk baserte investoren, men de tror ikke, som det er vanlig, å gi absolutt kjøp og salg av signaler basert på pris som berører bandene. Det de gjør er å svare på det stående spørsmålet om prisene er høye eller lave på en relativ basis. Væpnet med denne informasjonen, kan en intelligent investor gjør kjøp og selg avgjørelser ved hjelp av indikatorer for å bekrefte pris handling. Men før vi begynner, trenger vi en definisjon av hva vi har å gjøre med Handelsbånd er linjer tegnet i og rundt prisstrukturen for å danne en konvolutt. Det er prisutviklingen nær kantene på konvolutten som vi er spesielt interessert i Den tidligste referansen til handelsbånd jeg har kommet over i teknisk litteratur, er i The Profit Magic of Stock Transaction Timing forfatter JM Hursts tilnærming involverte tegning av glattede konvolutter rundt pris for å hjelpe til med syklusidentifikasjon. Figur 1 viser et eksempel på denne teknikken. Merk spesielt bruk av forskjellige konvolutter for sykluser av forskjellige lengder. Den neste store utviklingen i ideen om handelsbånd kom i midten til slutten av 1970-tallet, da konseptet om å flytte et bevegelige gjennomsnitt opp og ned med et bestemt antall poeng eller en fast prosentandel for å skaffe en konvolutt rundt pris, ble populær, en tilnærming som fortsatt er ansatt av mange Et godt eksempel vises i figur 2, hvor en konvolutt er konstruert rundt Dow Jones Industrial Average DJIA Det brukte gjennomsnittet er et 21-dagers enkelt bevegelige gjennomsnittsbånd. Båndene forskyves opp og ned med 4. Prosedyren for å lage et slikt diagram er greit. Først beregner du og plot det ønskede gjennomsnittet. Beregn deretter det øvre bandet ved å multiplisere gjennomsnittet med 1 pluss valgt prosent 1 0 04 1 04 Deretter beregner du det nedre bandet ved å multiplisere gjennomsnittet av forskjell mellom 1 og valgt prosent 1 - 0 04 0 96 Til slutt, plott de to bandene For DJIA er de to mest populære gjennomsnittene de 20 og 21-dagers gjennomsnittene og de mest populære prosentene er i 3 5 til 4 0 rekkevidde. Den neste store innovasjonen kom fra Marc Chaikin fra Bomar Securities, som forsøkte å finne markedet for å sette bandet bredder i stedet for den intuitive eller tilfeldige valget tilnærmingen som ble brukt tidligere, at båndene ble konstruert for å inneholde en fast prosentandel av dataene i løpet av det siste året Figur 3 viser denne kraftige og fremdeles svært nyttige tilnærmingen Han stakk med 21-dagers gjennomsnittet og foreslo at båndene burde inneholde 85 av dataene. Båndene blir derfor flyttet opp 3 og ned ved 2 Bomar-bånd ble resultatet Bredden på båndene er forskjellig for de øvre og nedre båndene. I en vedvarende tyveflytting øker båndbredden og den nedre båndbredden vil trekke seg. Det motsatte gjelder i et bjørnmarked. Ikke bare gjør totalt band w endringer i forhold til gjennomsnittsverdien endres også. Å skje på markedet, det som skjer, er alltid en bedre tilnærming enn å fortelle markedet hva de skal gjøre. På slutten av 1970-tallet, mens handel med warrants og opsjoner og tidlig på 1980-tallet, da indeksen opsjonshandel startet, fokuserte jeg på volatilitet som nøkkelvariabelen Til volatilitet så vendte jeg om igjen for å skape min egen tilnærming til handelsbånd jeg prøvde noen antall volatilitetsmålinger før du valgte standardavvik som metode for å sette båndbredde jeg ble spesielt interessert i standardavvik på grunn av følsomheten for ekstreme avvik. Bollinger Bands er derfor svært raskt å reagere på store trekk i markedet. I figur 5 er Bollinger Bands plottet to standardavvik over og under en 20-dagers enkel bevegelse gjennomsnitt Dataene som brukes til å beregne standardavviket, er de samme dataene som de som brukes til det enkle glidende gjennomsnittet. I utgangspunktet bruker du bevegelige standardavvik til plottbånd rundt et bevegelige gjennomsnitt Tidsrammen for beregningene er slik at det er beskrivende av mellomtidsutviklingen. Merk at mange reverseringer forekommer nær båndene og at gjennomsnittet gir støtte og motstand i mange tilfeller. Det er stor verdi i vurderer ulike pristiltak Den typiske prisen, høy lavt nært 3, er et slikt tiltak som jeg har funnet å være nyttig. Den veide lukkede, høyt lave lukkede lukkede 4, er en annen For å opprettholde klarhet, vil jeg begrense diskusjonen av handelsbånd til bruk av sluttkurs for bygging av band Mitt hovedfokus er på mellomliggende sikt, men kort - og langsiktige applikasjoner fungerer like bra. Fokusering på mellantendensen gir en bruk av kort - og langsiktige arenaer som referanse , et uvurderlig konsept. For aksjemarkedet og individuelle aksjer er en 20-dagers periode optimal for beregning av Bollinger Bands. Det er beskrivende av mellomtidsutviklingen og har oppnådd bred aksept. Stranden T-trenden synes godt betjent av 10-dagers beregningene og den langsiktige trenden med 50-dagers beregninger. Gjennomsnittet som er valgt, bør være beskrivende for den valgte tidsrammen. Dette er nesten alltid en annen gjennomsnittlig lengde enn den som viser seg mest nyttig for crossover kjøper og selger Den enkleste måten å identifisere det riktige gjennomsnittet er å velge en som gir støtte til korreksjonen av det første trekket opp fra bunnen Hvis gjennomsnittet trengs av korreksjonen, er gjennomsnittet for kort hvis i sin tur faller korreksjonen under gjennomsnittet, da gjennomsnittet er for langt. Et gjennomsnitt som er riktig valgt, vil gi støtte langt oftere enn det er ødelagt. Se Figur 6.Bollinger Bands kan brukes på stort sett hvilket som helst marked eller sikkerhet For alle markeder og problemer, ville jeg bruke en 20-dagers beregningsperiode som utgangspunkt og bare gå bort fra det når omstendighetene tvinger meg til å gjøre det. Da du forlenger antall involverte perioder, må du øke tallet av standardavvikene ansatt Ved 50 perioder er to og tiende standardavvik et godt utvalg, mens 10 og 10 tiår gjør jobben ganske bra.50 perioder med 2 1 standardavvik.10 perioder med 1 9 standardavvik. Øverste band 50-dagers SMA 2 1 s Midtband 50-dagers SMA Lower Band 50-dagers SMA - 2 1 s. Upper Band 10-dagers SMA 1 9 s Middle Band 10-dagers SMA Lower Band 10-dagers SMA - 1 9 s. I de fleste tilfeller er periodernes karakter irrelevant, alle ser ut til å reagere på korrekt spesifiserte Bollinger Bands. Jeg har brukt dem på månedlige og kvartalsvise data, og jeg vet at mange forhandlere bruker dem på en intradag basis. Opptak av øvre og nedre Bands Trading Band svarer på spørsmålet om prisene er høye eller lave på en relativ basis Saken satser faktisk på setningen en relativ basis. Handelskretser gir ikke absolutt kjøp og salgssignaler bare ved å ha blitt rørt heller, men de gir et rammeverk innenfor hvilken pris kan være relatert til indikatorer. Sommere eldre arbeid uttalt at avvik fra en trend som målt ved standardavvik fra et glidende gjennomsnitt ble brukt til å fastslå ekstreme overkjøpte og oversolgte stater. Men jeg anbefaler bruken av handelsbånd som generering av kjøp, salg og fortsettelsessignaler ved sammenligning av en ekstra indikator for handlingen av pris innenfor båndene. Hvis prismerkene viser øvre bånd og indikatorhandling, blir det ikke solgt signal. På den annen side, hvis priskoder øvre bånd og indikatorhandling ikke bekrefter det, divergerer vi at vi har et selgesignal Den første situasjonen er ikke et salgssignal i stedet, det er et fortsettelsessignal dersom et kjøpesignal var i kraft. Det er også mulig å generere signaler fra prishandling i bandene alene. En toppdiagramformasjon dannet utenfor båndene etterfulgt av en andre topp inne i bandet utgjør et salgssignal. Det er ikke noe krav til den andre toppens posisjon i forhold til den første toppen, bare i forhold til båndene. Dette hjelper ofte med å spotte toppene der Den andre push går til en nominell ny høy Selvfølgelig er det omvendte sant for lavt. Fersk bb og båndbredde En indikator avledet fra Bollinger Bands som jeg kaller b kan være til stor hjelp, ved hjelp av samme formel som George Lane brukte for stokastikk The indikator b forteller oss hvor vi er innenfor båndene Til forskjell fra stokastikk, som er begrenset med 0 og 100, kan b påta seg negative verdier og verdier over 100 når prisene er utenfor båndene Ved 100 er vi på øverste bånd, på 0 vi er ved lavere bånd over 100 er vi over de øvre båndene og under 0 er vi under det nedre bandet. close - lower band. upper band - lavere band. Indicator b lar oss sammenligne prishandling for indikatorhandling På en stor push ned, antar vi kommer til -20 for b og 35 for relativ styrkeindeks RSI På neste trykk ned til noe lavere prisnivå etter en rally faller b bare til 10, mens RSI stopper ved 40 Vi får et kjøpssignal forårsaket av prishandling innenfor band Den første lav kom utenfor bandene, mens se kond lavt ble gjort innenfor båndene Kjøpesignalet er bekreftet av RSI, da det ikke gjorde noe nytt, noe som gir oss et bekreftet kjøpesignal. opperband - lavere band. Trinnbånd og indikatorer er begge gode verktøy, men når de blir kombinert, blir den resulterende tilnærmingen til markedene kraftig Båndbredde, en annen indikator avledet fra Bollinger Bands, kan også interessehandlere. Det er bredden på båndene uttrykt som prosent av det bevegelige gjennomsnittet. Når båndene begrenses drastisk, gir en kraftig ekspansjon i volatiliteten Vanligvis oppstår i nær fremtid. For eksempel har en dråpe i båndbredde under 2 for Standard Poor s 500 ført til spektakulære trekk. Markedet starter oftest i feil retning etter at bandene har strammet før de virkelig blir i gang, av som januar 1991 er et godt eksempel. Føler multikollinearitet En kardinalregel for vellykket bruk av teknisk analyse krever at man unngår multikollinearitet blant indikatorer. Multikollinearitet er rett og slett flere land ting med samme informasjon Bruken av fire forskjellige indikatorer, alle avledet fra samme serie av sluttkurser, for å bekrefte hverandre, er et perfekt eksempel. En indikator avledet fra sluttkursene, en annen fra volum og den siste fra prisklassen ville gi en nyttig gruppe av indikatorer Men kombinere RSI, flytte gjennomsnittlig konvergensdivergens MACD og forandringshastighet forutsatt at alle var avledet fra sluttkurs og brukte lignende tidsforbruk, ville ikke. Her er imidlertid tre indikatorer for bruk med band for å generere kjøper og selger uten å løpe inn i problemer Sammen med indikatorer utledet av pris alene er RSI et godt valg. Sluttpriser og volum kombineres for å produsere balansevolum, et annet godt valg. Endelig kombinerer prisklasse og volum for å produsere pengestrøm igjen et godt valg. Ingen er for høyt kolinær og dermed sammen kombinere for en god gruppering av tekniske verktøy Mange andre kunne ha blitt valgt også. MACD kan erstatte RSI, for eksempel. Commodit y Channel Index CCI var et tidlig valg å bruke med bandene, men som det viste seg, var det dårlig, da det pleier å være colinear med bandene selv i bestemte tidsrammer. Bunnlinjen er å sammenligne prishandlinger innenfor band til virkningen av en indikator du vet godt For bekreftelse av signaler kan du deretter sammenligne handlingen av en annen indikator, så lenge det ikke er colinear med den første. Bollinger Bands ble skapt av John Bollinger, CFA, CMT og publisert i 1983 De ble utviklet for å skape fulladaptive handelsband. Følgende regler om bruken av Bollinger Bands ble hentet fra spørsmålene brukerne har bedt oftest og vår erfaring over 25 år med Bollinger Bands. Bollinger Bands gir en relativ definisjon av høy og lav Per definisjon er prisen høy i øvre bånd og lavt i nedre bånd. Denne relative definisjonen kan brukes til å sammenligne prishandling og indikatorhandling for å komme til strenge kjøp og salg av beslutninger. Riateindikatorer kan utledes av momentum, volum, sentiment, åpen interesse, intermarkedsdata etc. Hvis mer enn en indikator er brukt, må indikatorene ikke være direkte relatert til hverandre. For eksempel kan en momentumindikator utfylle en volumindikator vellykket, men to momentumindikatorer er ikke bedre enn en. Bollinger Bands kan brukes i mønstergenkjenning for å definere klargjøre rene prismønstre som M tops og W bottoms, momentum shift, etc. Tags av bandene er bare det, merker ikke signaler En markør av det øvre Bollinger-bandet er IKKE et selgesignal. En merket av det nedre Bollinger-bandet er IKKE et kjøpssignal i seg selv. I trendmarkeder kan prisen og gjør det gå opp det øvre Bollinger-bandet og nedover det nedre Bollinger-bandet. Løsninger utenfor Bollinger-båndene er i utgangspunktet fortsettelsessignaler, ikke reverseringssignaler. Dette har vært grunnlaget for mange vellykkede volatilitetsbrytesystemer. Standardparametrene for 20 perioder for glidende gjennomsnitt og standardavviksberegninger, og to standardavvik for bredden på båndene er bare det, standardene De faktiske parametrene som trengs for en gitt markedsoppgave, kan være forskjellige. Den gjennomsnittlige distribusjonen som den midterste Bollinger Band burde ikke være den beste for crossovers. , bør det være beskrivende av mellomtidsutviklingen. For konsekvent prisinnsats Hvis gjennomsnittet er lengst, må antall standardavvik økes fra 2 til 20 perioder, til 2 1 ved 50 perioder. På samme måte, dersom gjennomsnittet forkortes Antall standardavvik skal reduseres fra 2 til 20 perioder, til 1 9 på 10 perioder. Tradisjonelle Bollinger Bands er basert på et enkelt bevegelige gjennomsnitt. Dette skyldes at et enkelt gjennomsnitt brukes i standardavviksberegningen, og vi ønsker å være logisk konsistente . Eksponentielle Bollinger Bands eliminerer plutselige endringer i bredden på båndene forårsaket av store prisendringer som går ut av baksiden av beregningsvinduet. Eksponentielle gjennomsnitt må benyttes både for mellombåndet og i beregningen av standardavviket. Ikke utarbeide statistiske forutsetninger basert på bruken av standardavviksberegningen i byggingen av båndene. Fordelingen av sikkerhetspriser er ikke-normal og den typiske prøvestørrelsen i de fleste Utplassering av Bollinger Bands er for liten for statistisk signifikans I praksis finner vi vanligvis 90, ikke 95, av dataene i Bollinger Bands med standardparametrene. b forteller oss hvor vi er i forhold til Bollinger Bands Plasseringen i båndene beregnes ved hjelp av en tilpasning av formelen for Stokastikk. b har mange bruksområder blant de viktigste er identifikasjon av avvik, mønstergenkjenning og koding av handelssystemer ved bruk av Bollinger Bands. Indikatorer kan normaliseres med b, eliminere faste terskler i prosessen For å gjøre denne plottet 50-periode eller lengre Bollinger Bands på en indikator og deretter beregne b av indikatoren. BandWidth forteller oss hvor bred Bollinger-båndene er. Råbredden normaliseres ved hjelp av mellombåndet. Bruke standardparametrene BandWidth er fire ganger variasjonskoeffisienten. BandWidth har mange bruksområder. Den mest populære bruken er å indentify The Squeeze, men er også nyttig for å identifisere trendendringer. Bollinger Bands kan brukes på de fleste finansielle tidsserier, inkludert aksjer, indekser, valutaer, varer, futures, opsjoner og obligasjoner. Bollinger Bands kan brukes på barer av alle lengde, 5 minutter, en time, daglig, ukentlig, osv. Nøkkelen er at stolpene må inneholde nok aktivitet for å gi et robust bilde av prisdannelsesmekanismen på wo rk. Bollinger Bands gir ikke fortløpende råd, men de hjelper indentifisere oppsett der oddsen kan være til din fordel. A notat fra John Bollinger En av de store gledene ved å ha oppfunnet en analytisk teknikk som Bollinger Bands, er å se hva andre mennesker gjør med det Disse reglene som omhandler bruk av Bollinger Bands ble samlet som svar på spørsmål som ofte ble spurt av brukere og vår erfaring over 25 år med å bruke båndene. Mens det er mange måter å bruke Bollinger Bands på, bør disse reglene fungere som et godt utgangspunkt. lære mer om Bollinger Bands. For å se et webinar som dekker disse 22 reglene, klikk 22 regler for bruk av Bollinger Bands. Bollinger Capital Management. Alle rettigheter reservert.